法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(4月13日)法国兴业银行(Societe Generale)公布了该行汇通网集团量化基金最新的周度仓位更新报告，具体如下。



法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型上的风险增加，因该模型增加了较高套系货币的多头头寸。目前最大的看涨头寸包括纽元、澳元及挪威克朗，最大的看跌头寸包括瑞典克朗、日元及欧元，澳元兑美元空头及美元兑挪瑞典克朗多头的动能最为明显。

并称，该行情绪指数仍处于风险偏好-中性区域。仍在G10货币、亚洲货币币及新兴市场货中进行融资交易，为这三类货币设置的风控限制分别为100%，25%及75%。

聚合策略的风险为历史平均水平的50%，年化波动率为5%。

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