法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(6月1日)亚市盘中，欧元兑美元略微走高后震荡走低，目前交投于1.0941一线。

法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

本周该行”强化风险溢价策略”模型转为美元多仓，减持了大宗商品货币及较高套系货币。目前最大的看涨头寸包括美元、英镑和澳元。



最大的看跌头寸包括日元、较小看跌头寸包括瑞典克朗及欧元。美元兑日元多仓及纽元兑美元空仓是动能指标和IR动能信号最强的。

该行情绪指数仍跌至风险厌恶区域。

法国兴业银行仍在G10货币及新兴市场货币进行融资交易，为这两类货币设置的风控限制分别为75%及50%。由于动能信号为负，亚洲货币仓位已结清。总风险策略的年化波动为4%。

北京时间08:57，欧元兑美元报1.0941/43。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP，全球资讯一手掌握

Android 下载 App Store 下载