法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

法国兴业银行(SocGen)周一(6月29日)公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下：



本周该行”强化风险溢价策略”模型削平了欧元多仓。目前最大的看涨头寸仍为英镑，此后为美元及澳元。最大的看跌头寸为纽元及日元。纽元兑美元空仓及英镑兑没元多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

该行情绪指数已步入风险中性区域。

法国兴业银行仍在G10货币进行融资交易，为这类货币设置的风控限制50%。由于动能信号为负，亚洲货币及新兴市场货币仓位已结清。总风险策略的年化波动为5%。

北京时间10:06，欧元兑美元报1.1011/13。

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