美元兑人民币中间价微幅收升,扩波幅预期推高期权波动率

元易 2015-08-04 18:26 来源:【转载】
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汇通财经讯——8月4日美元兑人民币即期微幅收跌,中间价则微幅升至两周高点。中国经济基本面偏弱,人民币仍然存在贬值压力,但预计短期内将维持直线走势;市场仍预期管理层将在3-6个月内扩大2%的日波幅限制,这将导致期权波动率继续上升。
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周二(8月4日)美元人民币即期微幅收跌,中间价则微幅升至两周高点。交易员表示,中国经济基本面偏弱,人民币仍然存在贬值压力,但由于即期市场横盘整理渐成共识,预计短期内将维持直线走势;市场仍预期管理层将在3-6个月内扩大2%的日波幅限制,这将导致期权波动率继续上升。

人民币即期全天最大波动只有8个点,由于在岸汇率持续僵持,市场对汇率维稳信心仍然较足。但是,此前国务院出台的“适时”扩波幅的预期仍在影响期权市场,市场普遍预计扩波幅之后人民币市场弹性会上升。

一位中资银行的交易员表示:“贬值压力一直都有,但即期几个月没动了,(短期看)天塌下来估计也不会动,后面怎么走完全取决于央妈。”

今日美元兑人民币期权的隐含波动率继续上升,这显示了人民币的贬值预期仍较高。截至北京时间7月4日16:00,六个月平价期权隐含波动率双边报价为2.400/2 .900%,1年期平价期权隐含波动率双边报价为2.800/3.050%,均创出近四个月新高。

另一中资行交易员指出,在如此沉闷的市场之下,客盘十分清淡,业务都不好做了。

他说:“我们都不知如何是好了”。

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全球汇市方面,主要受油价企稳及澳洲央行软化汇率立场提振,与大宗商品相关的主要货币在经历了数周艰难走势后,周二收复部分失地。

周二亚市盘中,澳洲联储一如预期维持利率2%不变,并重申货币政策需要宽松,不过对澳元汇率的评论措辞并不如预期那么坚定。声明发布之后,澳元兑美元半小时拉升近70点,并刷新日高0.7355,随后继续震荡上行,当前交投于0.7383附近。

受其影响,欧元兑美元从1.0930的日内低点开始反弹,震荡上行,并刷新日内高点1.0978,目前交投于1.0964。

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