法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(11月16日)法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



本周该行”强化风险溢价策略”保持美元多仓，及高套息仓位。目前最大的看涨头寸包括美元、澳元和印度卢比。最大的看跌头寸为欧元、日元和新台币。

欧元兑美元空仓及美元兑瑞典克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。本周该行情绪指数已位于风险中性区域。

基于相关的风险指标和时间系列信号，做多G10货币、新兴市场货币及亚洲货币，为这三类货币设置的风控限制分别为100%、25%和75%。总策略的风险年化波动约为10%。

北京时间09:01，欧元兑美元报1.0722/24。

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