法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

静 2016-01-18 13:43 来源:【原创】

本文共238.5字 | 预计阅读: 1分钟

汇通财经讯——法国兴业银行公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

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周一(1月18日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

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本周该行”强化风险溢价策略”模型维持避险仓位。目前最大的看涨头寸仍为美元和日元。最大的看跌头寸为加元、英镑和纽元。

空仓及多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

该行情绪指标已在风险厌恶区域进一步下滑。基于相关的情绪指标和时间信号，做空G10货币和新兴市场套息货币，亚洲套息仓位已关闭。

总策略风险仍低于目标水平，年化波动率接近7%。

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