法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(2月15日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



本周该行”强化风险溢价策略”模型已减仓。情绪指标重返风险厌恶区域，令该行关闭了部分亲风险仓位。

目前最大的看涨头寸为日元、欧元和挪威克朗。最大的看跌头寸为英镑、纽元和印度卢比。

美元兑日元空仓和欧元兑美元多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

基于相关的情绪指标和时间信号，做空G10货币和新兴市场套息货币，为这两类货币设置的风险控制比例均为30%，亚洲套息仓位仍关闭。

总策略风险仍有限，年化波动率接近5%。

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